Автоматический арбитраж: стабильный доход с низким риском

Что если вы могли купить криптовалюту на одном рынке по цене в 100 000 рублей и практически одновременно продать её на другом за 101 000 рублей? Это и есть арбитраж (Arbitrage). Данная стратегия относится к числу инвестиций с наименьшим уровнем риска, поскольку она совершенно не зависит от прогнозирования дальнейшего направления рынка; она извлекает выгоду исключительно из ценовой разницы, существующей в данный момент времени.

Как устроен спот-фьючерсный арбитраж (Spot-Futures Arbitrage)

Классический арбитраж (перевод криптовалюты между разными биржами) работает медленно и стоит дорого из-за комиссий за сетевые переводы. Современные торговые боты решают эту проблему с помощью спот-фьючерсного арбитража в рамках одной биржи.

Цена бессрочных фьючерсных контрактов обычно слегка отличается от текущей спотовой (моментной) цены того же актива. Чтобы удерживать эти цены близко друг к другу, биржи используют механизм под названием ставка финансирования (Funding Rate).

Арбитражный бот эксплуатирует этот процесс: он покупает криптовалюту на спотовом рынке и одновременно открывает равнозначную позицию «шорт» (на продажу) на рынке фьючерсов. Поскольку обе позиции взаимно хеджируют друг друга, колебания цен не несут угрозы для вашего капитала. Ваша прибыль формируется за счет регулярного получения положительной ставки финансирования.

Почему без автоматического бота не обойтись?

• Мгновенное исполнение: Одновременное открытие спотовой покупки и фьючерсного хеджа требует миллисекундной точности. Если попытаться сделать это вручную, цена изменится еще до завершения операции.
• Постоянная ребалансировка: Бот непрерывно рассчитывает безопасный запас прочности между вашим спотовым балансом и фьючерсным плечом, защищая от риска ликвидации.
• Автоматический сложный процент: Выплаты по ставке финансирования обычно производятся каждые 8 часов и автоматически зачисляются на ваш счет, запуская механизм постоянного сложного процента.

Кому подходит данная стратегия?

Если вы хотите избежать волатильности, присущей сеточной торговле (Grid), и не желаете подвергаться рыночным рискам единовременного входа, как при использовании DCA-ботов, арбитражная стратегия станет прекрасной консервативной альтернативой. По принципу работы она напоминает сберегательный счет с высоким процентом, но зачастую приносит более высокую доходность, сохраняя при этом нейтральный рыночный риск.