Automatizált Arbitrázs: Alacsony kockázatú stabil hozam

Mi történne, ha az egyik piacon megvehetne egy kriptovalutát 3,5 millió forintért, majd szinte ezzel egy időben eladhatná egy másik piacon 3,55 millió forintért? Ezt nevezzük arbitrázsnak (Arbitrage). Mivel ez a stratégia egyáltalán nem támaszkodik a jövőbeli piaci irányok előrejelzésére, a legalacsonyabb kockázatú befektetési formák közé tartozik; nyereségét kizárólag a pontosan abban a pillanatban fennálló árkülönbségből szerzi.

A Spot–Határidős (Spot-Futures) Arbitrázs megértése

A klasszikus arbitrázs (kriptovaluták utalása különböző tőzsdék között) a hálózati átviteli díjak miatt lassú és költséges. A modern kereskedési botok ezt a problémát úgy oldják meg, hogy egyetlen tőzsdén belül hajtanak végre spot-határidős arbitrázsot.

A határidős (futures) örökös szerződések ára általában kis mértékben eltér az adott eszköz azonnali (spot) árától. Az árak szoros összetartása érdekében a tőzsdék bevezettek egy mechanizmust, amelyet finanszírozási rátának (Funding Rate) neveznek.

Az arbitrázs bot pontosan ezt a mechanizmust használja ki: azonnali (spot) piacon vásárol kriptovalutát, miközben ezzel egy időben egy azonos méretű „short” (eladási) pozíciót nyit a határidős piacon. Mivel a két pozíció kölcsönösen fedezi (hedge-eli) egymást, az áringadozások nem jelentenek veszélyt a tőkéjére. Az ön nyeresége a rendszeresen kifizetett, pozitív finanszírozási rátákból származik tisztán.

Miért kötelező automatizált botot használni?

• Milliszekundumos végrehajtási sebesség: A spot vételi és a határidős short pozíció egyidejű megnyitása milliszekundumos pontosságot igényel. Ha ezt manuálisan próbálná megtenni, az ár azelőtt elmozdulna, hogy befejezné a kattintást.
• Folyamatos dinamikus újraegyensúlyozás: A bot folyamatosan kiszámítja a biztonságos rést a spot egyenleg és a határidős tőkeáttétel között, megvédve önt a kényszerű likvidálás kockázatától.
• Automatikus kamatos kamat: A finanszírozási díjakat általában 8 óránként számolják el, és automatikusan jóváírják a számlaegyenlegen, így folyamatos kamatos növekedési mechanizmus érhető el.

Kinek ajánlott ez a stratégia?

Ha szeretné elkerülni a Grid kereskedési stratégia volatilitását, ugyanakkor nem szeretne egyirányú piaci kockázatoknak kitett lenni, mint a DCA botok esetében, az arbitrázs kiváló, konzervatív alternatívát nyújt. Hasonlóan működik, mint egy magas kamatozású takarékszámla, de miközben fenntartja a piacsemleges kockázatot, jellemzően sokkal vonzóbb hozamot biztosít.